SCHDとVIXの関係と比較
SCHD（Schwab U.S. Dividend Equity ETF）とVIX（CBOE Volatility Index）は、異なる目的と特性を持つ金融商品ですが、市場環境や投資戦略において相互に関連する場合があります。以下にそれぞれの特徴と関係性を整理します。
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SCHDの特徴
- 目的: 高配当株を中心に構成されたポートフォリオで、安定した配当収入と長期的な資本成長を目指すETF。
- ボラティリティ: SCHDの年率ボラティリティは約4.31%で、比較的安定した値動きを示します[3][4]。
- 配当利回り: 過去12カ月の配当利回りは約3.73%と高く、安定した収益を提供します[3][4]。
- 市場状況への影響: 金利上昇局面や市場不安が強まる時期には、ディフェンシブな特性が注目される傾向があります。
VIXの特徴
- 目的: S&P 500オプションのインプライド・ボラティリティを基に算出され、市場の不安感や期待される価格変動を示す指標。
- ボラティリティ指標: VIXが高いほど市場不安が強く、低いほど市場が安定していることを示します。
- 逆相関: 株式市場が下落する局面ではVIXが上昇する傾向があり、リスクヘッジや投資家心理の指標として利用されます。
今は買い時なのかもしれないけど
SCHDはそんなに落ちてないのよ
SCHDとVIXの関係性
- 相関性:
SCHDとVIXには負の相関（-0.64）があり、VIXが上昇する局面ではSCHDなどの株式ETFが下落する傾向があります[3]。
これは、市場全体の不安感が高まると高配当株も売られるためです。
- ポートフォリオ戦略:
VIXが急上昇する市場不安局面では、SCHDのような高配当ETFは比較的ディフェンシブな特性から一定の需要を保つことがあります。ただし、短期的には株式市場全体の影響を受けるため、価格変動は避けられません。
一方で、VIX関連ETF（例：VIXM）はボラティリティ上昇時に利益を得る可能性があるため、SCHDとの組み合わせによる分散効果が期待できます。
- 現在の市場状況:
2025年4月4日時点でVIXは30.02と急上昇しており、市場不安が高まっています。このような状況では、高配当株ETFであるSCHDも短期的な下落圧力を受けやすい状態です[2][3]。
まとめ
CHDは長期的な配当収入と資本成長を目指す投資家に適しています。一方、VIXは短期的な市場不安やボラティリティを測定する指標として役立ちます。
両者は異なる目的で利用されますが、市場環境によっては補完的な役割を果たすことがあります。特に分散投資やリスク管理を考える際に、それぞれの特性を理解して活用することが重要です。
Citations:
[1] https://www.etf.com/sections/etf-basics/dividend-etfs-vig-vs-schd-comparison-guide
[2] https://www.thestreet.com/etffocus/dividend-ideas/schd-2025-outlook
[3] https://portfolioslab.com/tools/stock-comparison/VIXM/SCHD
[4] https://www.forbes.com/sites/investor-hub/article/vig-vs-schd-which-dividend-etf-right-for-your-income-strategy-/
[5] https://www.composer.trade/etf-comparisons/VXUS-SCHD
[6] https://www.reddit.com/r/dividends/comments/1j8u383/schd_and_voo_performance_during_downtrun/
[7] https://aiolux.com/contrasts/side-by-side?symbol_arr=SCHD%2CSVXY
[8] https://www.schwabassetmanagement.com/products/schd
[9] https://etfdb.com/etf-trading-strategies/how-etf-traders-can-use-the-vix-index/
[10] https://portfolioslab.com/tools/stock-comparison/SVIX/SCHD
[11] https://www.trackinsight.com/en/fund/SCHD
[12] https://www.marketwatch.com/investing/fund/schd
[13] https://finance.yahoo.com/news/why-schwab-schd-etf-no-123436227.html
[14] https://www.reddit.com/r/ETFs/comments/1cf27up/please_tell_mewhat_is_so_great_about_schd/
[15] https://www.financecharts.com/etfs/SCHD/performance
[16] https://www.reddit.com/r/ETFs/comments/17pm4e9/alternative_to_schd_veavwo_vs_vxus/
[17] https://go.sbisec.co.jp/media/report/fund_info_plus/fund_info_plus_250120.html
[18] https://247wallst.com/investing/2025/03/12/3-schwab-etfs-to-buy-with-the-vix-on-the-rise/
[19] https://www.schwab.com/etfs/investor-information
[20] https://etfdb.com/etfs/asset-class/volatility/
Perplexity の Eliot より: pplx.ai/share
